Forex Correlation คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของคู่เงิน!

Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ของคู่เงินที่มีความซับซ้อน แต่บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมเทคนิคเพิ่มโอกาสทำกำไรจากการเทรด Forex 🤑

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ นั่นคือ Forex Correlation หรือ ความสัมพันธ์ของคู่เงิน Forex ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ตลาด และคาดการณ์แนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ กลยุทธ์การเทรดแบบ Correlation ที่ถูกต้อง

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น

. . . . . . . . . . . . . . .

Forex Correlation คืออะไร?

Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ของคู่เงิน Forex เป็นแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ว่า คู่เงินสองคู่มีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเทรดแบบ Forex Correlation คืออะไร?

การเทรดแบบ Forex Correlation คือ การเทรดคู่เงินระหว่าง 2 คู่เงินขึ้นไปในตลาด Forex ที่มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกัน ซึ่งสามารถดูความสัมพันธ์ได้จาก Correlation Coefficient

ค่า Correlation ของคู่เงิน Forex ดูยังไง?

โดยทั่วไปแล้ว ค่า Correlation จะแสดงในรูปแบบของค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1

• ค่า = +1 → คู่เงินสองคู่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 100%
• ค่า = 0 → ไม่มีความสัมพันธ์กัน
• ค่า = -1 → คู่เงินสองคู่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม 100%

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Forex Correlation

• นโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
• ภาวะเศรษฐกิจโลก และตลาดการเงิน
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
• ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ข้อดี-ข้อควรระวังในการดู Forex Correlation

ประเภทของ Forex Correlation Pair

ประเภทของ Forex Correlation Pair แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ Correlation เชิงบวก และ Correlation เชิงลบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Correlation เชิงบวก (Positive Correlation) คืออะไร?

• Correlation เชิงบวก (Positive Correlation) คือ การที่คู่เงินมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
• ถ้าคู่หนึ่งขึ้น อีกคู่มักจะขึ้นตาม และถ้าคู่หนึ่งลง อีกคู่ก็มักจะลงตาม

ตัวอย่างคู่เงินที่มี Correlation เชิงบวก

• EUR/USD และ GBP/USD → ทั้งสองคู่ใช้ดอลลาร์ (USD) เป็นสกุลเงินรอง และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเศรษฐกิจคล้ายกัน
• AUD/USD และ NZD/USD → ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายกัน

2. Correlation เชิงลบ (Negative Correlation) คืออะไร?

• Correlation เชิงลบ (Negative Correlation) คือ การที่คู่เงินมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
• ถ้าคู่หนึ่งขึ้น อีกคู่มักจะลง และถ้าคู่หนึ่งลง อีกคู่มักจะขึ้น

ตัวอย่างคู่เงินที่มี Correlation เชิงลบ

• EUR/USD และ USD/CHF → ถ้า EUR/USD ปรับตัวขึ้น หมายความว่า USD กำลังอ่อนค่าลง ซึ่งมักจะทำให้ USD/CHF ปรับตัวลง
• GBP/USD และ USD/JPY → ถ้า GBP/USD แข็งค่า มักจะเห็นการอ่อนค่าของ USD ซึ่งอาจทำให้ USD/JPY อ่อนตัวลงเช่นกัน

สูตรคำนวณ Forex Correlation คืออะไร?

*หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการคำนวณด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือโปรแกรมคำนวณค่า Correlation ได้

กลยุทธ์การเทรดแบบ Correlation

การใช้ความสัมพันธ์ของคู่เงิน (Forex Correlation) ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเทรดได้ดีขึ้น โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี้

1. กลยุทธ์ Pair Trading

• ใช้หลักการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของคู่เงินที่มี Correlation สูง
• เปิด Buy ในคู่เงินที่แข็งแกร่ง และเปิด Sell ในคู่เงินที่อ่อนแอกว่า

ตัวอย่าง

หาก EUR/USD และ GBP/USD มี Correlation สูง แต่ GBP/USD มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่า อาจเปิด Buy GBP/USD และ Sell EUR/USD

2. การใช้ Correlation ในการยืนยันสัญญาณเทรด

• ใช้ความสัมพันธ์ของคู่เงินเป็นตัวกรองก่อนเปิดออเดอร์
• เหมาะสำหรับการลดโอกาสเกิด False Signal และช่วยให้การวิเคราะห์แม่นยำขึ้น

ตัวอย่าง

หากคุณเห็นสัญญาณ Buy ใน EUR/USD แต่ USD/CHF ให้สัญญาณตรงข้าม อาจต้องพิจารณาความถูกต้องของสัญญาณอีกครั้งครับ

3. การหลีกเลี่ยง Overexposure

• การเปิดหลายออเดอร์ในคู่เงินที่มี Correlation สูง อาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว
• ควรกระจายพอร์ตไปยังคู่เงินที่มี Correlation ต่ำ หรือใช้ Lot Size ที่เหมาะสม

ตัวอย่าง

หากเปิดออเดอร์ EUR/USD และ GBP/USD พร้อมกัน ซึ่งมี Correlation สูง อาจทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวผิดทาง

ตัวอย่างการเทรดด้วย Forex Correlation

Forex Correlation เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่เงิน ซึ่งสามารถดูค่า Correlation ได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Myfxbook ที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน

ตัวอย่างที่ 1 Correlation เชิงบวก (+0.95)

AUD/USD & AUD/CAD (Correlation: +95.5%)

• คู่นี้มีความสัมพันธ์ เชิงบวกสูง (เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน)
• หาก AUD/USD ปรับตัวขึ้น มีโอกาสสูงที่ AUD/CAD จะขึ้นตาม
• หากเปิด Buy AUD/USD อาจพิจารณาเปิด Buy AUD/CAD ควบคู่กัน
• หากต้องการเปิด Sell AUD/CAD ควรพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากทั้งสองคู่มีโอกาสเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 2 Correlation เชิงลบ (-0.91)

AUD/USD & EUR/AUD (Correlation: -91.7%)

• คู่นี้มีความสัมพันธ์ เชิงลบสูง (เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน)
• หาก AUD/USD ปรับตัวขึ้น มีโอกาสสูงที่ EUR/AUD จะปรับตัวลง
• หากเปิด Buy AUD/USD อาจพิจารณาเปิด Sell EUR/AUD เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน
• หากต้องการเปิด Buy EUR/AUD ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะคู่นี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะสวนทางกัน

กราฟแสดงความแตกต่างของ Correlation คู่เงิน

*หมายเหตุ: ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ไม่ได้คงที่เสมอไป อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลาหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคู่สกุลเงินนั้นอย่างรุนแรงในระยะสั้นครับ

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ Forex Correlation

เครื่องมือยอดนิยมที่ช่วยวิเคราะห์ Forex Correlation ได้ง่ายขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

• ต้องการดูตาราง Correlation → ใช้ Myfxbook / Mataf.net
• ต้องการดูกราฟ Correlation → ใช้ TradingView / MetaTrader
• ต้องการคำนวณเอง → ใช้ Microsoft Excel

คู่เงิน Correlation กับสินค้าโภคภัณฑ์

สกุลเงินบางสกุลมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าเหล่านั้น ซึ่งทำให้ค่าเงินของประเทศเหล่านั้น อาจเคลื่อนไหวตามหรือสวนทางกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. USD กับทองคำ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และทองคำมักเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน (Negative Correlation) เนื่องจากทองคำมีการซื้อขายเป็น USD

• หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง → ราคาทองคำมักจะเพิ่มขึ้น
• หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น → ราคาทองคำมักจะลดลง

2. AUD/USD กับทองแดง

คู่เงิน AUD/USD มีความสัมพันธ์เป็นบวก (Positive Correlation) กับราคาทองแดง เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ของโลก

• หากราคาทองแดงลดลง → ค่าเงิน AUD มักจะอ่อนค่าลง
• หากราคาทองแดงเพิ่มขึ้น → ค่าเงิน AUD มักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ USD

3. USD/CAD กับน้ำมันดิบ WTI

คู่เงิน USD/CAD มักเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ผลิต และส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ดังนั้น เศรษฐกิจของประเทศจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมัน

• หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น → ค่าเงิน CAD แข็งค่าขึ้น → USD/CAD ปรับตัวลง
• หากราคาน้ำมันลดลง → ค่าเงิน CAD อ่อนค่าลง → USD/CAD ปรับตัวขึ้น

สรุป Forex Correlation

Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ของคู่เงินที่มีความซับซ้อน แต่กลับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ คือ Pair Trading, การคำนวณ Correlation และการลดความเสี่ยงจาก Overexposure ครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page